TradeWatcher - Realtime online surveillance

• Ontwerp en ontwikkeling
• Realisatie
• In samenwerking met TOM
• Klant sinds 2010

80dB ontwikkelt constant nieuwe software voor haar klanten. In samenwerking met TOM heeft 80dB een markt surveillance systeem ontwikkeld, genaamd TradeWatcher.

Samenwerking met TOM

TOM heeft 80dB benaderd met de vraag of een market abuse surveillance systeem gemaakt kon worden dat alle systemen van TOM zou monitoren in één centraal platform. Met alle kennis die reeds aanwezig was binnen de organisatie, zag 80dB het als een uitdaging om haar eigen market surveillance systeem te ontwerpen. In samenwerking met TOM en met toezicht van de AFM (autoriteit financiële markten) is vervolgens TradeWatcher ontwikkeld. Met de praktijkervaring van TOM en de technische kennis van 80dB was dit een zeer efficiënte samenwerking.

Wat is TradeWatcher?

Orders, koersen, transacties en wijzigingen of annuleringen daarvan worden gemonitord en geanalyseerd op signalen van mogelijk marktmisbruik of oneerlijke en ongeoorloofde handel. TradeWatcher analyseert deze stroom door gebruik van diverse methodes, waaronder statistiek en patroonherkenning, die allemaal kunnen worden afgestemd op specifieke markten of voorkeuren van de gebruiker. Wanneer er alerts worden gegenereerd, worden deze in de geavanceerde webapplicatie met behulp van aanpasbare grafieken, gestreamde informatie realtime inzichtelijk gemaakt. De meldingen kunnen worden beoordeeld en gekwalificeerd via de geïntegreerde workflow management module binnen TradeWatcher.

Hoe werkt TradeWatcher?

TradeWatcher verzamelt data vanuit verschillende systemen in één centraal platform. De gebruiker kan verschillende watchers instellen die specifieke, van tevoren ingestelde, abnormale trends herkent en daarover waarschuwt. Alle financiële instrumenten met prijsinformatie worden op verschillende patronen gecheckt, zoals ongebruikelijke volumes of prijzen. De afwijkende gebeurtenissen worden door TradeWatcher automatisch gemarkeerd als alert en gegroepeerd in dossiers klaargezet voor snelle verwerking, waarbij gebruik wordt gemaakt van een aanpasbare workflow.

Het dashboard van TradeWatcher geeft verschillende statistieken weer in grafieken, zoals openstaande alerts per gebruiker, alerts per datum etc. Deze grafieken kan de gebruiker eenvoudig zelf aan zijn dashboard toevoegen of verwijderen. Ook maken meerdere nieuwsfeeds onderdeel uit van het TradeWatcher systeem, zoals nu al de feeds van onder andere NU.nl, ANP en ABM Financial News. Hierdoor wordt handelsgedrag ook gekoppeld aan het laatste nieuws. Ook valt er bijvoorbeeld te signaleren of er afwijkende patronen zijn in de periode vlak voor ene nieuwsbericht.

Gebruikte technologie

TradeWatcher is een compleet nieuw systeem gebouwd met gebruikmaking van de nieuwste, maar wel bewezen technologieën. 

  • Het systeem is volledig schaalbaar gemaakt.
  • Opgezet volgens een multitier architectuur. TradeWatcher kan op dus meerdere servers draaien voor een nog betere performance.
  • Verschillende type koppelingen via FIX protocol, WCF, webservices en/of API’s.
  • Contingency setup door failover omgeving met realtime database synchronisatie.
  • Realtime streaming data en grafieken.
  • Volledige webinterface.
  • TradeWatcher werkt op desktops, maar ook op tablets door responsive design.

Performance, afhandeling en verwerken van zeer grote hoeveelheden data is essentieel. Een middelgrote installatie (3 servers) verwerkt tot 300 miljoen+ quotes (wat neerkomt op een gemiddelde continue belasting van 25.000+ orderboekveranderingen per seconde) gedurende een werkdag van acht uur. Door het opschalen van de installatie kan een grotere load gerealiseerd worden.

Over TradeWatcher

TradeWatcher is een market surveillance systeem dat door 80dB is ontwikkeld in samenwerking met TOM (The Order Machine) met toezicht van de AFM (autoriteit financiële markten). TradeWatcher wordt op dit moment door TOM gebruikt in twee verschillende markten: de MTF markt en de broker markt (genaamd Smart Execution).